Trefferquoten-Rechner

Was ist ein Trefferquoten-Rechner?

Ein Trefferquoten-Rechner ist ein Tool, das Ihre Trefferquote berechnet, den Anteil Ihrer Trades, die im Gewinn schließen, gemessen an allen Trades, die Sie eingehen. Die dahinterliegende Kennzahl ist die Trefferquote, ein einfaches Verhältnis von Gewinn-Trades zu Gesamt-Trades, ausgedrückt als Prozentsatz: Gewinnen Sie 55 Ihrer letzten 100 Trades, liegt Ihre Trefferquote bei 55%. Der Begriff ist außerhalb des Tradings ein falscher Freund, denn eine sportliche Trefferquote zählt gewonnene Spiele und eine Vertriebs-Trefferquote zählt abgeschlossene Deals, aber die Trading-Trefferquote misst nur, wie oft Ihre Positionen im Plus schließen. Der Rechner nimmt Ihre Gewinn-Trades und Gesamt-Trades, oder Ihre Gewinne und Verluste, und liefert diesen Prozentsatz, gepaart mit der Break-even-Trefferquote und dem Erwartungswert, damit die Zahl etwas aussagt, statt für sich allein zu stehen.

Warum ist der Trefferquoten-Rechner wichtig für das Trading?

Der Trefferquoten-Rechner ist wichtig für das Trading, weil er ein grobes Gefühl dafür, wie eine Strategie läuft, in eine Zahl verwandelt, die Sie gegen den einzigen Maßstab prüfen können, der zählt: die Trefferquote, die Sie tatsächlich benötigen, um kostendeckend zu handeln. Eine Trefferquote allein ist irreführend, denn eine hohe kann trotzdem Geld verlieren und eine niedrige trotzdem profitabel sein, sodass die Zahl erst nützlich wird, wenn sie gegen Ihr Risk-Reward-Verhältnis gemessen wird. Genau das leistet der Rechner und beantwortet die Frage, die vor Ihrem nächsten Trade zählt: Verdient dieses System tatsächlich Geld, oder fühlt es sich nur so an. Trader greifen im Moment der Entscheidung darauf zurück, nach einem Block von Trades und bevor sie die Größe hochfahren oder ein System aufgeben, wenn die Versuchung groß ist, eine Strategie nach Gefühl statt nach ihrem Erwartungswert zu beurteilen. Eine Trefferquote gegen ihren Break-even zu lesen, ist eine Kerndisziplin des Online-Tradings, und das Durchrechnen der Zahlen bewahrt Sie davor, einem Prozentsatz zu vertrauen, der eine Verlustmethode schönredet.

Wie verwenden Sie den Trefferquoten-Rechner?

Um den Trefferquoten-Rechner zu verwenden, geben Sie Ihre Gewinn-Trades und Gesamt-Trades ein, fügen Sie Ihr Risk-Reward-Verhältnis hinzu, und das Tool liefert Ihre Trefferquote, Break-even-Trefferquote und Erwartungswert pro Trade.

Die Schritte zur Verwendung des Trefferquoten-Rechners sind unten aufgeführt:

1. Wählen Sie Ihren Eingabemodus. Wählen Sie „Gewinne und Gesamt-Trades", wenn Sie wissen, wie viele Ihrer Trades von der Gesamtzahl profitabel waren, oder „Gewinne und Verluste", wenn Sie Gewinner und Verlierer getrennt erfassen; in diesem Fall ist die Gesamtzahl die Summe beider.
2. Geben Sie Ihre Gewinn-Trades ein. Das ist die Anzahl der Trades, die im Gewinn geschlossen haben, über den von Ihnen gemessenen Zeitraum, und sie ist der Zähler der Trefferquote.
3. Geben Sie Ihre Gesamt-Trades ein, oder Ihre Verlust-Trades. Im Standardmodus ist das jeder Trade, den Sie im selben Zeitraum eingegangen sind; im Modus Gewinne-und-Verluste geben Sie stattdessen die Verlierer ein, und das Tool addiert sie zu den Gewinnern.
4. Legen Sie Ihr Risk-Reward-Verhältnis fest. Das ist die Größe Ihres durchschnittlichen Gewinners im Vergleich zu Ihrem durchschnittlichen Verlierer, eingegeben als Vielfaches wie 2 für ein Verhältnis von 1:2, und es bestimmt die Break-even-Trefferquote und den Erwartungswert.
5. Öffnen Sie Erweitert, um Ihren durchschnittlichen Gewinn und Verlust hinzuzufügen. Diese optionalen Geldbeträge lassen den Rechner zusätzlich Ihren Profitfaktor liefern, den Bruttogewinn geteilt durch den Bruttoverlust.

Klicken Sie auf Berechnen, um das Ergebnis zu aktualisieren, sodass Sie testen können, wie ein anderes Risk-Reward-Verhältnis die Trefferquote verändert, die Sie brauchen, um profitabel zu bleiben.

Welche Formel verwendet der Trefferquoten-Rechner?

Der Trefferquoten-Rechner verwendet drei verknüpfte Formeln: Ihre Trefferquote, die Break-even-Trefferquote, die Ihr Risk-Reward-Verhältnis erfordert, und Ihren Erwartungswert pro Trade.

In diesen Formeln ist Gewinn-Trades die Anzahl der Trades, die im Gewinn geschlossen haben, Gesamt-Trades ist jeder eingegangene Trade, und R ist Ihr Risk-Reward-Verhältnis, der durchschnittliche Gewinner geteilt durch den durchschnittlichen Verlierer. Die Trefferquote ist ein einfacher Anteil; die Break-even-Trefferquote ist die minimale Trefferquote, die den Erwartungswert bei gegebenem R auf null hält; und der Erwartungswert, gemessen in Vielfachen von R, ist das, was ein durchschnittlicher Trade wert ist. Setzt man die Ankerwerte des Rechners ein, 55 ÷ 100 = 55,0%. Die Formeln arbeiten mit Bruttoergebnissen und schließen Handelskosten wie Spread, Kommissionen und Slippage aus, sodass Ihre reale Break-even-Trefferquote etwas höher liegt.

Was ist ein Beispiel für eine Trefferquoten-Berechnung?

Ein Beispiel für eine Trefferquoten-Berechnung sind 55 Gewinn-Trades von 100, gehandelt mit einem Risk-Reward-Verhältnis von 2, was eine Trefferquote von 55,0% ergibt, wie folgt berechnet:

1. Trefferquote = 55 ÷ 100 = 55,0%. Von den 100 Trades schlossen 55 im Gewinn.
2. Break-even-Trefferquote = 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%. Bei einem Risk-Reward-Verhältnis von 1:2 müssen Sie nur ein Drittel der Zeit gewinnen, um kostendeckend zu handeln.
3. Erwartungswert = (0,55 × 2) − (1 − 0,55) = 1,10 − 0,45 = +0,65R pro Trade. Jeder Trade ist im Durchschnitt 0,65-mal so viel wert, wie Sie riskieren.

Der Rechner zeigt 55,0% als Trefferquote, 33,3% als Break-even und +0,65R als Erwartungswert an, dieselben drei Zahlen, die das Beispiel von Hand liefert. Da 55% deutlich über dem Break-even von 33,3% liegt, hat die Strategie einen positiven Erwartungswert und verdient über eine ausreichend große Stichprobe Geld.

Wie lesen Sie das Ergebnis des Trefferquoten-Rechners?

Sie lesen das Ergebnis des Trefferquoten-Rechners, indem Sie Ihre Trefferquote mit der Break-even-Trefferquote vergleichen, nicht mit 50%: Über dem Break-even hat die Strategie einen positiven Erwartungswert und verdient Geld, darunter verliert die Strategie, egal wie hoch oder niedrig die Trefferquote aussieht. Der Punkt, den der Rechner aufzeigen soll, ist, dass eine Trefferquote keine Profitabilität ist. Was darüber entscheidet, ob eine Strategie Geld verdient, ist, wo die Trefferquote im Verhältnis zu dem von Ihrem Risk-Reward-Verhältnis gesetzten Break-even liegt, und dieser Break-even ist 1 ÷ (1 + R).

Die Tabelle erklärt zwei Ergebnisse, die die meisten Einsteiger überraschen. Eine Trefferquote von 40% kann profitabel sein: Bei einem Risk-Reward-Verhältnis von 1:2 liegt der Break-even bei 33,3%, sodass 40% ihn mit einem Erwartungswert von etwa +0,20R pro Trade übertreffen, weshalb viele trendfolgende Systeme unter der Hälfte ihrer Trades gewinnen und trotzdem aufzinsen. Eine Trefferquote von 70% kann Geld verlieren: Bei einem Risk-Reward-Verhältnis von 0,4:1 liegt der Break-even bei 71,4%, sodass 70% darunterbleiben und der Erwartungswert bei etwa −0,02R pro Trade liegt, die klassische Falle, oft aber klein zu gewinnen, während man selten, aber groß verliert. Lesen Sie Ihre Trefferquote auf diese Weise, bevor Sie eine Strategie hochskalieren, behandeln Sie den Abstand über dem Break-even als Ihre Sicherheitsmarge, und denken Sie daran, dass diese Zahlen brutto vor Kosten sind, was den realen Break-even nach oben verschiebt.

Was sind die Grenzen des Trefferquoten-Rechners?

Die wichtigste Grenze des Trefferquoten-Rechners ist, dass er nur eine Schätzung aus vergangenen Trades ist: Er fasst zusammen, was bereits geschehen ist, und kann nicht versprechen, dass dieselbe Quote anhält. Mehrere Dinge liegen außerhalb dessen, was die Zahl Ihnen sagen kann. Er arbeitet mit Bruttoergebnissen und schließt Spread, Kommissionen, Swap und Slippage aus, sodass Ihre Netto-Break-even-Trefferquote immer etwas höher liegt als vom Tool angezeigt. Er ist nur so vertrauenswürdig wie die Stichprobengröße dahinter, denn eine Trefferquote aus zehn Trades ist meist nur Rauschen, und ein stabiler Wert braucht in der Regel viele Dutzend Trades oder mehr. Und eine vergangene Trefferquote ist keine Prognose: Varianz bedeutet, dass selbst ein System mit positivem Erwartungswert Verlustserien durchläuft, und die Abfolge dieser Verluste, nicht die Trefferquote, ist das, was ein Konto bedroht.

Dieser letzte Punkt ist der eigentliche blinde Fleck der Kennzahl. Eine Trefferquote sagt, wie oft Sie gewinnen, und, zusammen mit dem Risk-Reward-Verhältnis, was ein durchschnittlicher Trade wert ist, aber sie sagt nichts darüber, wie tief eine Verlustserie gehen kann oder wie nah diese Serie daran heranreicht, Sie auszulöschen. Deshalb lesen Trader sie zusammen mit ergänzenden Kennzahlen: eine Ruinwahrscheinlichkeit für die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Drawdowns, ein Kelly-Kriterium für die Höhe des Einsatzes bei gegebener Trefferquote und Payoff, und einen Drawdown für die Tiefe der Verlustserien, die die Trefferquote verbirgt. Der Rechner ist ein Bildungs-Tool, keine Finanzberatung, betrachten Sie sein Ergebnis also als einen Baustein für eine Entscheidung, nicht als Urteil über eine Strategie.

Was sind häufige Fehler bei der Verwendung des Trefferquoten-Rechners im Risikomanagement?

Die häufigsten Fehler bei der Verwendung des Trefferquoten-Rechners sind, eine Strategie anhand zu weniger Trades zu beurteilen, einer hohen Trefferquote hinterherzujagen und dabei das Risk-Reward-Verhältnis zu ignorieren, und Break-even-Trades aus der Zählung auszulassen. Jeder dieser Fehler ist ein Versäumnis im Risikomanagement, das die Trefferquote mehr aussagen lässt, als sie tatsächlich kann.

• Nach einer zu kleinen Stichprobe urteilen. Eine Trefferquote aus einer Handvoll Trades sagt fast nichts aus, doch Trader skalieren ein System hoch oder geben es nach zehn oder zwanzig Ergebnissen auf; warten Sie auf eine Stichprobe, die groß genug ist, dass die Zahl nicht mehr mit jedem neuen Trade schwankt.
• Einer hohen Trefferquote hinterherjagen. Wer auf die Häufigkeit des Gewinnens optimiert statt auf den Erwartungswert, driftet zu engen Zielen und weiten Stopps, die oft gewinnen, aber groß verlieren, genau das Rezept hinter einer Trefferquote von 70%, die trotzdem Geld verliert.
• Ausgleichstrades nicht mitzählen. Trades, die am Break-even geschlossen werden, oder winzige Ausgleichstrades, fallen aus der Zählung heraus und blähen die Trefferquote still auf; zählen Sie jeden geschlossenen Trade, damit die Quote ehrlich bleibt.
• Die Größe nach wenigen Trades ändern. Die Positionsgröße nach einer kurzen Gewinnserie zu erhöhen, behandelt Varianz wie Können; lassen Sie die Trefferquote sich über eine echte Stichprobe stabilisieren, bevor sie beeinflusst, wie viel Sie riskieren.
• Trefferquote mit Edge verwechseln. Eine Trefferquote ist nur die halbe Miete Ihres Edge; ohne das Risk-Reward-Verhältnis kann sie nicht sagen, ob die Strategie profitabel ist, lesen Sie sie also nie isoliert.

Was ist der Unterschied zwischen einer Trefferquoten-Berechnung und einer Erwartungswert-Berechnung?

Der Unterschied zwischen einer Trefferquoten-Berechnung und einer Erwartungswert-Berechnung ist, was jede misst: Eine Trefferquoten-Berechnung sagt Ihnen, wie oft Sie gewinnen, während eine Erwartungswert-Berechnung Ihnen sagt, wie viel Sie im Durchschnitt pro Trade gewinnen, indem sie die Trefferquote mit Ihrem Risk-Reward-Verhältnis kombiniert.

Die beiden werden leicht verwechselt, weil sich eine Trefferquote wie ein Urteil über eine Strategie anfühlt, obwohl sie nur die Häufigkeitshälfte des Bildes ist. Der Erwartungswert schließt die Lücke, indem er jeden Gewinn nach seiner Größe und jeden Verlust nach seinen Kosten gewichtet: Erwartungswert = (Trefferquote × R) − (1 − Trefferquote). Eine Strategie ist nur profitabel, wenn der Erwartungswert positiv ist, weshalb der Trefferquoten-Rechner beides ausweist, und weshalb die Zahl, an der Sie sich orientieren sollten, bevor Sie echtes Kapital einsetzen, der Erwartungswert ist, nicht die Trefferquote allein.

In welchen Märkten können Sie den Trefferquoten-Rechner verwenden?

Sie können den Trefferquoten-Rechner in jedem Markt verwenden, in dem Sie einzelne Trades eröffnen und schließen, denn die Trefferquote ist schlicht Gewinn-Trades geteilt durch Gesamt-Trades, ohne marktspezifische Eingaben.

Die Märkte, in denen der Trefferquoten-Rechner anwendbar ist, sind unten aufgeführt:

• Forex. Eine Währungsstrategie erzeugt wie jede andere eine Abfolge von Gewinn- und Verlust-Trades, sodass das Verhältnis unverändert für Forex-Systeme funktioniert, bei denen enge Risk-Reward-Ziele es besonders lohnend machen, die Break-even-Trefferquote zu prüfen.
• Aktien. Bei einem Swing- oder Daytrading-Ansatz für Aktien fasst die Trefferquote zusammen, wie oft Positionen im Gewinn schließen, und ergänzt das Risk-Reward-Verhältnis, um zu zeigen, ob die Methode tatsächlich Geld verdient.
• Krypto. Weil sich Krypto in schnellen, volatilen Ausschlägen bewegt, fahren Strategien dort oft niedrige Trefferquoten mit großen Gewinnern, und der Rechner macht deutlich, dass ein System unter 50% Trefferquote trotzdem hoch profitabel sein kann.

Die Berechnung ist über alle drei Märkte identisch, weshalb eine einzelne Trefferquote nur innerhalb derselben Strategie und desselben Marktes vergleichbar ist, nicht über verschiedene Systeme hinweg gestreckt.

Welche Rechner stehen im Zusammenhang mit dem Trefferquoten-Rechner?

Die Rechner, die mit dem Trefferquoten-Rechner verwandt sind, gehören zum selben Trading-Performance- und Risiko-Workflow, vom Umwandeln einer beurteilten Strategie in eine Positionsgröße bis zum Messen der Verlustserien, die die Trefferquote nicht zeigt.

Die mit dem Trefferquoten-Rechner verwandten Rechner sind unten aufgeführt:

• Positionsgrößen-Rechner: legt fest, wie groß Ihr nächster Trade sein sollte, sobald die Trefferquote gezeigt hat, dass sich die Strategie zu handeln lohnt.
• Risk-Reward-Rechner: ermittelt das Risk-Reward-Verhältnis, das Ihre Break-even-Trefferquote festlegt, den Maßstab, gegen den dieses Tool misst.
• Kelly-Kriterium-Rechner: verwandelt Ihre Trefferquote und Ihren Payoff in den mathematisch optimalen Kapitalanteil pro Trade.
• Ruinwahrscheinlichkeits-Rechner: schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verlustserie ein Konto auslöscht, die Gefahr, die eine Trefferquote allein verbirgt.
• Drawdown-Rechner: misst die Tiefe der Höchststand-zu-Tiefststand-Verluste, die eine gegebene Trefferquote und ein gegebenes Risiko pro Trade erzeugen können.
• Sharpe-Ratio-Rechner: bewertet die Rendite einer Strategie im Verhältnis zu ihrer Volatilität, eine risikoadjustierte Sicht, die die Trefferquote nicht erfasst.
• Prozentgewinn-Rechner: misst die Rendite der einzelnen Trades, die die Gewinne und Verluste hinter der Trefferquote speisen.

FAQ

Dieses Tool dient der Bildung, nicht der Finanzberatung. Eine Trefferquote misst vergangene Trades und sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus, und Trading birgt ein hohes Risiko, Geld zu verlieren.